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量化交易系统中的套利方式有什么

2021-07-12 18:14:18

  当前的量化交易在市场上有着很大的发展空间,国内的量化交易已有一定的发展规模和成果。量化交易系统作为整个量投的关键,在套利方式上也存在着多种运营方式。本文章由小V编【Hanquankeji】整理发布,系统开发

  一、期现套利

  其中是期货和现货的综合操作,两者分开操作均存在风险,但用相对的收益给风险对冲,就可以赚取其中的差额收益。期货合约中规定在未来的某个指定时间按照事先确定的价格买入或卖出某种商品、货币或其他产品。合约到期时,可以选择用实物交割或直接现金结算。

  期现套利的实质是对现货价格和期货价格的基差进行投机。理论上来说,期货价格就代表着现货未来的价格。但二者之间会存在基差(基差=现货价格-期货价格),基差的变动是可以分析和预测的。一旦基偏离较大,就出现了期现套利的机会。分析正确可以获利,即使分析失误套利的风险也远比单向投机的风险低。

  比特币等数字货币现货价格跌宕起伏,与期货间的基差经常出现较大偏离。较为适合开始期现套利。

  二、 搬砖套利

  搬砖套利是在数字货币交易中一种常见的玩法。基本原理是在币值相对较低的数字货币交易所买入某种币,在币值相对较高的交易所再卖出同样数量的某种币,从中赚取价差收益。

  以上的两种套利方式是较为常见的,也是当前量化交易系统中常用的主流方式,未来在技术的完善下,将会有更多新的套利场景被开发。

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