大多数投资者都知道近期的量化交易是处在与一个红利时期,即使现在的金融市场行情是比较动荡不安的,但是利用量化交易是可以完成小幅收益甚至有更高的收益。那么在开发量化交易时会涉及到哪些内容呢?
一、开发一套量化交易系统应该具备什么要素呢? 应该具备如下要素:
1.大数据
2.算法模型
3.入场择时
4.仓位管理
5.风险控制
6.检验策略,策略的历史数据回测等数据进行检验
7.实盘交易后的策略无效,市场瞬息万变,没有一个策略可以一直适用于当前市场。所以在实盘交易后,要时刻监控策略有效。
二、而一些比较常见的量化交易是什么呢?
1.跨期套利,就是在现货,期货市场上,利用算法模型,大数据和工程能力,去捕获品种间不同交易市场里的溢价,进行套利。
2.统计套利,主要思路是先发现相关性最好的几个对投资品种,再寻找每一对投资品种的长期均衡关系(协整关系),当某些对品种的价差偏离到一定程度时开始建仓,买进被相对低估的品种,卖空被相对高估计的品种,等价差回归均衡后获利了结。
3.动态平衡策略,搬砖套利策略,算法套利策略等。 算法交易,又称自动交易,黑盒交易或机器交易,是指通过设计算法,利用计算机程序发出交易指令的方法。
上面的这些介绍基本上就是量化交易开发会涉及到的内容,当然还有一些细节工作是没有提到的,这是需要在开发工作时去发现分析的。